A palavra sauna tem sua origem na língua finlandesa (sua pronúncia nesta língua é "souna"), porém foram os egípcios a deixar os primeiros registros históricos da sauna por volta de 4.000 aC.

A sauna é uma técnica terapêutica tão antiga quanto os gregos, romanos e egípcios. Assim como eles, os fenícios, os chineses e os árabes também já conheciam a técnica do banho de vapor. Era um sistema sem a mesma sofisticação e compreensão médica de hoje, porém baseado nos mesmos princípios, unindo tratamento de saúde, lazer e relaxamento.

Por tratar-se de um meio saudável e prazeroso para prevenir, aliviar e mesmo curar determinados sofrimentos comuns às pessoas, muitos médicos recomendam os banhos de sauna em seus programas terapêuticos. Os resultados vão desde curar a ressaca, reduzir a insônia e o estresse, combater a artrite e o reumatismo e aliviar a sinusite, até renovar o aspecto da pele, eliminando cravos e espinhas e evitando a flacidez e o envelhecimento precoce.